Создание проекта

Создаем код

class CMyView : public CView
{
protected: 
  ............
  afx_msg BOOL OnSetCursor( CWnd* pWnd, 
        UINT nHitTest, UINT message );	
public:
  ............
private:
  DECLARE_MESSAGE_MAP()
};

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyView, CView)	
  ON_WM_SETCURSOR()					
END_MESSAGE_MAP()

BOOL CMyView::OnSetCursor(CWnd* pWnd, UINT nHitTest, UINT message)
{
  ::SetCursor(AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_CROSS));
  return TRUE;
}

Описание

При перегрузке функции вызывается функция Win32 API - SetCursor. Две точки впереди говорят о том, что функцию нужно взять из Windows, а не из MFC. В эту функцию мы передаем идентификатор курсора, который получаем с помощью функции LoadStandardCursor (прочитать стандартный курсор). В параметрах ставим, что курсор крест.

AfxGetApp() использована для получения доступа к классу, в котором есть функция чтения стандартного курсора - CWinApp. Используя её можно получить доступ к этому классу из любого места программы.

Запускайте программу, в правом окне курсор будет крест.

Если Вы хотите, чтобы курсор изменлся по условию, то Вы можете написать примерно так:

BOOL CMyView::OnSetCursor( CWnd* pWnd, UINT nHitTest, UINT message )
{
 if (blTestMove)
 {
   ::SetCursor(AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_CROSS));
 	return TRUE;
 }
 return CView::OnSetCursor(pWnd,nHitTest,message);
}

Шпаргалка

class CMyView : public CView
{
 ............
 afx_msg BOOL OnSetCursor( CWnd* pWnd,
         UINT nHitTest, UINT message );	
 ...........
};

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyView, CView)	
  .......
  ON_WM_SETCURSOR()					
  .........
END_MESSAGE_MAP()

BOOL CMyView::OnSetCursor( CWnd* pWnd, UINT nHitTest, UINT message )
{
	::SetCursor(AfxGetApp()->LoadStandardCursor(IDC_CROSS));
	return TRUE;
}