Окно обычно получает сообщения из двух источников: от устройств ввода и от диспетчера управления окнами.

Сообщения полученные от устройств ввода поступают в очередь сообщений, а потом к окну. А вот ряд сообщений связанный с управлением окнами поступает напрямую в главную процедуру окна. При выборе пунктов меню сообщения тоже поступают в функцию окна.